PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXI с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXI и PPA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SIXI с PPA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXI или PPA.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXI и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXI:

0.89

PPA:

1.42

Коэф-т Сортино

^SIXI:

1.17

PPA:

1.94

Коэф-т Омега

^SIXI:

1.16

PPA:

1.28

Коэф-т Кальмара

^SIXI:

0.78

PPA:

1.87

Коэф-т Мартина

^SIXI:

2.77

PPA:

6.66

Индекс Язвы

^SIXI:

5.29%

PPA:

4.29%

Дневная вол-ть

^SIXI:

20.12%

PPA:

20.88%

Макс. просадка

^SIXI:

-42.63%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

^SIXI:

-1.13%

PPA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXI показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции ^SIXI уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.01% соответственно.

^SIXI

С начала года

8.10%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-0.66%

1 год

16.98%

3 года

14.42%

5 лет

16.16%

10 лет

9.90%

PPA

С начала года

16.35%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

10.26%

1 год

29.36%

3 года

23.64%

5 лет

19.38%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrials Select Sector Index

Invesco Aerospace & Defense ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXI и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXI c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrials Select Sector Index (^SIXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXI и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXI и PPA

Максимальная просадка ^SIXI за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXI и PPA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXI и PPA

Industrials Select Sector Index (^SIXI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ^SIXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...